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研究生： 陳政國
Zhen-Guo Cheng
論文名稱： 共整合檢定與模型之建立
指導教授： 劉淑鶯
口試委員:
學位類別： 碩士
Master
系所名稱： 理學院 - 統計研究所
Graduate Institute of Statistics
畢業學年度： 89
語文別： 中文
論文頁數： 31
中文關鍵詞： 共整合 、殘差單根檢定
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    • 本文主要目的是針對一般經濟資料可能存在的共整合 (cointegration) 現象, 建立 Phillips (1991) 所提之菲力普三角表示式 (Phillips'' Triangular Representation)。所採用的方法是以簡單逐步迴歸的方式, 利用 Phillips 與 Ouliaris (1990) 提出之殘差單根檢定法 (residual based unit root test), 檢定迴歸殘差 (residual) 是否平穩 (stationary), 藉以尋找可能存在的共整合迴歸關係式。 執行步驟最終可以決定共整合秩 (cointegrating rank), 同時建立共整合資料模型。
    殘差單根檢定統計量在大樣本下的極限分佈亦將推導之。 利用模擬的方式, 本文驗證了檢定統計量極限分配在小樣本下的可用性, 以及本文建議之方法對於共整合秩之決定與共整合模型之建立之可行性。

    第一章 緒論..........................................1 第二章 共整合之檢定..................................3 第一節 單根檢定...............................3 第二節 殘差單根檢定...........................4 第三章 共整合模型之建立..............................8 第四章 模擬.........................................11 第一節 統計量極限分配之檢驗..................11 第二節 共整合秩之估計........................12 第三節 模型之建立............................14 第五章 結論.........................................17 表格................................................18 參考文獻............................................21 附錄一..............................................23

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