使用信用卡行為對信用卡違約之探討｜國立中央大學博碩士論文系統

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研究生：	張上彬 Shang-Pin Chang
論文名稱：	使用信用卡行為對信用卡違約之探討 Study on the use behavior of credit card to default of credit card
指導教授：	楊曉文
口試委員:
學位類別：	碩士 Master
系所名稱：	管理學院 - 財務金融學系在職專班 Executive Master of Finance
論文出版年：	2019
畢業學年度：	107
語文別：	中文
論文頁數：	99
中文關鍵詞：	信用卡、違約、羅吉斯迴歸模型
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任何信貸業務都有一定的風險，而信用卡業務又具有無擔保抵押的特性，所以信用卡是一種高風險的金融商品，因此，識別信用卡違約行為的影響因素，並據此對信用卡持有者的違約風險進行衡量和預測，將有助於銀行防範和化解信用卡風險。然而信用卡各項基本資料、銀行通路及刷卡行為等變數與違約的發生，有相當程度的關係。
本研究是以某銀行的信用卡流通卡客戶數為母體樣本，再加上違約戶與正常戶1:1及1:3比例的抽樣樣本數，總共區分為三種樣本數；再搭配「基本資料」、「銀行通路」及「刷卡習慣」三類型自變數，共有七種不同的自變數組合，所進行各式組合之羅吉斯迴歸模型分析，以探究其最適的羅吉斯回歸分析模型，並確認那些變數是影響持卡人違約的重要因素。

Any credit business has certain risks, and the credit card business has the characteristics of unsecured mortgage. Therefore, credit card is a high-risk financial product. Therefore, it identifies the influencing factors of credit card default behavior and accordingly defaults on credit card holders. Risk measurement and forecasting will help banks prevent and resolve credit card risks. However, the basic data of credit card, bank access and credit card behavior have a considerable degree of relationship with the occurrence of default.
This study is based on the number of credit card circulation card customers of a bank as the parent sample, plus the number of sampled samples of the ratio of 1:1 and 1:3 between the defaulting household and the normal household. The total number of samples is divided into three types of samples; Three types of independent variables, "banking channel" and "swipe habits", there are seven different combinations of independent variables, and the combination of various types of Logis regression model analysis to explore its optimal Logistic regression analysis model, and Confirming those variables is an important factor affecting cardholder defaults.

摘要    I
ABSTRACT    II
誌謝    III
目錄    IV
圖目錄    VI
表目錄    VII
一、緒論    1
1-1    研究背景與動機    1
1-2    研究目的    4
1-3    研究範圍    4
1-4    研究架構    4
二、文獻探討    7
2-1    信用卡逾期    7
2-1-1    信用卡相關日期    7
2-1-2    信用卡繳款金額    8
2-1-3    信用卡逾期階段    9
2-2    傳統徵信與大數據徵信概述    11
2-2-1    徵信資料來源    11
2-2-2    徵信運作方式    11
2-2-3    徵信客群    12
2-2-4    面臨的挑戰    12
2-3    文獻探討    13
三、研究方法    15
3-1    研究資料來源    15
3-1-1    應變數的定義    15
3-1-2    自變數的定義    15
3-2    統計分析    18
3-2-1    敘述統計分析    18
3-2-2    交叉統計分析    18
3-3    相關係數    19
3-4    羅吉斯迴歸    20
3-5    研究設計    21
3-5-1    母體樣本數分類    21
3-5-2    自變數組合分類    21
四、實證結果與分析    23
4-1    敘述統計分析    23
4-1-1    應變數敘述統計分析    23
4-1-2    基本資料自變數敘述統計分析    24
4-1-3    銀行通路自變數敘述統計分析    28
4-1-4    刷卡行為自變數敘述統計分析    29
4-1-5    連續型自變數敘述統計分析    34
4-2    交叉分析    36
4-3    相關係數檢定    51
4-3-1    基本資料相關係數檢定    51
4-3-2    銀行通路相關係數檢定    52
4-3-3    刷卡行為相關係數檢定    54
4-4    皮爾森績差相關    56
4-5    羅吉斯迴歸分析    58
4-5-1    羅吉斯迴歸分析1-「基本資料」自變數    58
4-5-2    羅吉斯迴歸分析2-「銀行通路」自變數    61
4-5-3    羅吉斯迴歸分析3-「刷卡習慣」自變數    64
4-5-4    羅吉斯迴歸分析4-「基本資料+銀行通路+刷卡習慣」自變數    66
4-5-5    羅吉斯迴歸分析5-其他自變數組合及迴歸預測彙整    71
4-5-6    自變數顯著分析    72
4-5-7    羅吉斯迴歸分析6-隨機挑選樣本數    79
五、研究結論與建議    81
5-1    研究結論    81
5-1-1    各樣本數之三種類型自變數組合分析結果    81
5-1-2    交叉統計預估違約與實證結果比較    85
5-1-3    迴歸模型預測結果    86
5-2    研究限制    87
5-3    研究建議    87
參考文獻    88

                                

1. 呂美慧(2000)，銀行授信評等模式---LogisticRegression之應用，國立政治大學金融研究所碩士論文。
2. 江淑娟(2003)，信用評等因素與信用卡違約風險之關係---以台灣A金融機構所發行之信用卡為例，逢甲大學保險研究所碩士論文。
3. 謝宜芳(2004)，信用卡業務的徵審過程、繳款改變與違約之研究，國立中央大學財務金融所碩士論文。
4. 劉泰谷(2004)，信用卡信用評分模型之建構與分析，世新大學財務金融研究所碩士論文。
5. 廖仁傑(2005)，信用卡業務信用評分制度與模型之有效性研究，國立中央大學財務金融所碩士論文。
6. 鄭志新(2005)，小額信貸信用評分模型之建構，世新大學經濟學研究所碩士論文。
7. 張育菁(2006)，銀行信用卡客戶信用風險評估模型之建立，國立交通大學管理科學研究所碩士論文。
8. 盧玟君(2010)，從個人信用交易資訊探討信用卡違約之研究，輔仁大學金融與國際企業學系金融碩士論文。
9. 盧玟君(2010)，從個人信用交易資訊探討信用卡違約之研究，輔仁大學金融與國際企業學系金融碩士論文。
10. 貝建德(2011)，信用卡信用評分模型的建置與評等－以國內某銀行為例，國立中央大學財務金融所碩士論文。
11. 徐新媛(2012)，逾期信用卡持卡人背景因素之探討-以國內某銀行為例，國立交通大學管理學院經營管理學程碩士論文。
12. 林左裕、劉長寬(2003)，應用Logit 模型於銀行授信違約行為之研究，2003 年中華民國住宅學會第十二屆年會論文集。
13. 葉玫惠、張靖宜、廖咸興、周國端(2007)，信用卡使用者之違約風險研究—存活分析模型之應，金融風險管理季刊第三卷第二期。

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