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研究生： 詹雅惠
Yi-Huan Zhan
論文名稱： 長記憶時間數列資料其長記憶參數具多重轉折點之貝氏分析
指導教授： 劉淑鶯
口試委員:
學位類別： 碩士
Master
系所名稱： 理學院 - 統計研究所
Graduate Institute of Statistics
畢業學年度： 88
語文別： 中文
論文頁數： 36
中文關鍵詞： 多重轉折點 、長記憶參數 、可逆跳躍式馬可夫鏈蒙地卡羅
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    • 目錄 表目錄 ii 圖目錄 ii 第一章 緒論 1 第二章 模型 3 第一節 模型介紹 3 第二節 先驗分配及後驗分配 4 第三章 可逆跳躍式馬可夫鏈蒙地卡羅法 8 第一節 移動型態的介紹 8 第二節 近似樣本的生成 11 第四章 預測 13 第五章 資料分析 15 第一節 模擬資料 15 第二節 實際資料 16 第六章 結論 22 附錄一 可逆跳躍式馬可夫鏈蒙地卡羅法 23 附錄二 Griddy Gibbs sampler 演算法 24 參考文獻 25 表 28 圖 31 表目錄 表1 模擬資料各參數之近似條件後驗分配 28 表2 實際資料 k 之近似後驗分配 28 表3 實際資料各參數之近似條件後驗分配 29 表4 後驗預測分配比 30 圖目錄 圖1 模擬資料 31 圖2 模擬資料之自我相關函數 31 圖3 模擬資料之 k 的後驗分配 31 圖4 實際資料走勢圖 32 圖5 實際資料之自我相關函數圖 34

    參考文獻
    中文部分:
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