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研究生： 蔡明欽
Ming-Qian Cai
論文名稱： 多變量臨界自迴歸模型之檢定
指導教授： 劉淑鶯
口試委員:
學位類別： 碩士
Master
系所名稱： 理學院 - 統計研究所
Graduate Institute of Statistics
畢業學年度： 89
語文別： 中文
論文頁數： 24
中文關鍵詞： 臨界自迴歸
外文關鍵詞： threshold, change point
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    • 所以,非單一線性模型在近年來已經被廣泛的討論.臨界自迴歸模型(threshold autoregression model)用以描述非單一模型的時間數列資料,在非線性的時間序列資料的應用十分廣泛.本文主要依據Chan (1990)單變量臨界自迴歸模型的檢定方法,與Chan (1991)中求取檢定統計量漸近分配之方法,推廣至多變量模型,並驗證近似分配之準確度.
    Tsay(1989)及Tsay(1998)對於單變量與多變量臨界自迴歸模型提出一個檢定方法,並且做模擬來檢定其統計量的檢定力近似分配,本文將會在與Tsay相同模擬情況下,檢定Chan之統計量的檢定力,並就兩者之檢定力比較之.

    第一章 緒論 ...............................1 第二章 單變量模型..........................2 2.1 Tsay的檢定方法.......................2 2.2 Chan的檢定方法.......................4 第三章 多變量模型.........................7 3.1 Tsay的檢定方法.......................7 3.2 本文建議之多變量模型檢定法..........10 第四章 模擬結果..........................14 4.1 統計量之近似分配準確度之驗證........14 4.2 檢定力之比較........................15 第五章 結論..............................19 附錄一....................................20 參考文獻..................................23

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