跳到主要內容

簡易檢索 / 詳目顯示

研究生: 黃惠琪
Hui-Chi Huang
論文名稱: 台美匯率之迴歸分析
指導教授: 陳玉英
Yu-Ying Chen
口試委員:
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 理學院 - 統計研究所
Graduate Institute of Statistics
畢業學年度: 91
語文別: 中文
論文頁數: 62
中文關鍵詞: 匯率
相關次數: 點閱:5下載:0
分享至:
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報
  • 台灣之經濟發展與國際貿易脣齒相依,尤其與美國和日本之貿易往來更形重要。因此匯率的起伏波動受到進出口廠商密切地關注,本文根據購買力平價理論(Keynes, 1923),試圖以總體經濟因素描述台美匯率的變化趨勢。鑒於在研究的資料範圍內,歷經匯率政策的更動及1997年的金融風暴,在第二章,將分別就匯率政策變更之前,匯率政策變更之後至金融風暴前,及金融風暴後三個時期的匯率與總體經濟因素關係進行研究,發現在不同的資料期間,總體經濟因素對於匯率的影響程度不同。在第三章則探討這三期的匯率變化關係之異同,並發現匯率政策變更與東南亞金融風暴對匯率的波動有決定性的影響力。文中之資料皆取自教育部AREMOS資料庫及國際貨幣基金會(IMF)的統計資料庫。


    第一章 緒論--------------------------------------------------------------1 1.1、研究動機-------------------------------------------------------1 1.2、研究方法 ------------------------------------------------------3 第二章 分期迴歸分析--------------------------------------------------5 2.1、第一期資料迴歸分析----------------------------------------9 2.2、第二期資料迴歸分析---------------------------------------22 2.3、第三期資料迴歸分析 --------------------------------------37 第三章 各期迴歸模型比較-------------------------------------------50 3.1、匯率政策改變的影響---------------------------------------51 3.2、金融風暴的影響---------------------------------------------52 3.3、匯率政策改變前與金融風暴後之比較------------------53 第四章 結論-------------------------------------------------------------55 參考文獻-------------------------------------------------------------------56 附錄-------------------------------------------------------------------------58

    [1]Belsley,D. A. Conditioning Diagnostics:Collinearity and Weak Data in
    Regression. New York: John Wiley &Sons,1991.
    [2]Belsley,D. A.; E. Kuh; and R.E. Welsch. Regression Diagnostics:
    Identifying Influential Data and Sources of Collinearity. New York:
    John Wiley &Sons,1980.
    [3]Box, G. E. P., and D. R. Cox. “An Analysis of Transformations,” Journal of the Royal Statistical Society B26 (1964), PP.211-43.
    [4]Breusch, T. S., and A. R. Pagan. “A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation,” Econometrica 47(1979), pp..1287-94.
    [5]Durbin, J., and G. S. Watson. “Testing for Serial Corrlation in Least Squares Regression. ∥.” Biometrika 38 (1951), pp.159-78.
    [6] Draper N. R. , Smith H., Applied regression Analysis, John Wiley & Sons, 1998.
    [7] Ederington, L., “The hedging performance of the new futures markets,” Journal of Finance, 34, pp. 157-170,1979.
    [8] Keynes, J. M., A tract on monetary reform, Macmillan, London, 1923.
    [9]Kolmogorov, A.N. Sulla determinazione Emprical di una legge di distribuzione. Giornale dell’ Istituto Italiano degle Attuari 4,327-332.
    [10] Levene, H. “Robust Tests for Equality of Variances” in Contributions to Probabnility and Statistics, ed. I. Olkin. Palo Alto, Calif.: Stanford University Press. 1960, pp.278-92.
    [11] Neter, Kutner, Nachtsheim and Wasserman, Applied linear statistical models, Richard D.Irwin, 1996.
    [12]Wu, Jing-Tung, Her-Jiun Sheu, Soushan Wu, “The efficiency of a cross hedge model for currencies among Asian four dragons,” Asia Pacific Management Review, Vol. 6, No. 3, September 2001, pp. 305-316.
    [13]Zar, J.H. (1999). Biostatistical Analysis. Fourth Edition. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
    [14]吳靖東,亞太地區外匯交叉避險策略研究:理論及實證,2002,交通大學經營管理所博士論文。
    [15]施向陽,匯率變動預測模式之研究,2001,大葉大學事業經營所
    碩士論文。
    [16]張清溪、許嘉棟、劉鶯釧、吳聰敏,經濟學:理論與實際,雙葉書廊,1991。

    QR CODE
    :::