以類神經網路提高股票單日交易策略之獲利｜國立中央大學博碩士論文系統

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研究生：	張振魁 Zhen-Kuan Chuang
論文名稱：	以類神經網路提高股票單日交易策略之獲利
指導教授：	陳稼興 Jiah-Shing Chen
口試委員:
學位類別：	碩士 Master
系所名稱：	管理學院 - 資訊管理學系 Department of Information Management
畢業學年度：	88
語文別：	中文
論文頁數：	53
中文關鍵詞：	類神經網路、當日沖銷、選股策略、股價預測
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一般的研究都著重於選股或單一股票的長期預測，而少有文獻探討到兩者的結合，本研究包含兩個部份︰(1)選股，(2)類神經網路預測。在選股方面，選取滿足前一期間內每日漲跌幅期望獲利最大的股票為投資標的。在類神經網路方面，則於選股後利用類神經網路進行操作預測。並搭配使用移動視窗方式，每隔一段期間重新進行選股及類神經網路訓練，以達到最佳獲利。
經實證研究結果顯示，以股票原始股價資料配合適當的選股策略，應用於類神經網路預測，是可以在單日沖銷的交易策略下獲得超額利潤。而運用空間移動的選股策略觀念，更能提高獲利率。

第一章、緒論…………………………………………………………………………1
第一節、研究背景及動機………………………………………………………1
第二節、研究目的………………………………………………………………2
第三節、研究方法………………………………………………………………3
第四節、研究範圍與所需軟體…………………………………………………4
第五節、研究假設與限制………………………………………………………5
第六節、預期研究貢獻…………………………………………………………6
第七節、論文章節………………………………………………………………7
第二章、文獻探討……………………………………………………………………8
第一節、 股票市場………………………………………………………………8
一、 股票市場定義…………………………………………………………8
二、 股票信用交易…………………………………………………………8
三、 市場效率假說………………………………………………………..10
第二節、 投資研究的分類…………………………………………………….12
第三節、 類神經網路………………………………………………………….15
一、 類神經網路理論及架構…………………………………………….15
二、 類神經網路種類…………………………………………………….17
三、 倒傳遞類神經網路………………………………………………….19
第四節、 文獻回顧…………………………………………………………….21
一、 國外部份…………………………………………………………….21
二、國內部份…………………………………………………………….23
第三章、研究架構………………………………………………………………….26
第一節、 系統架構…………………………………………………………….26
第二節、 研究方法及進行步驟……………………………………………….27
一、 研究方法…………………………………………………………….26
二、 進行步驟…………………………………………………………….30
第三節、 研究模型一………………………………………………………….32
一、 資料涵蓋期間……………………………………………………….32
二、 輸入輸出變數……………………………………………………….33
三、 網路架構…………………………………………………………….34
四、 進出場及資金分配策略…………………………………………….35
第四節、 研究模型二………………………………………………………….36
一、 資料涵蓋期間……………………………………………………….36
二、 輸入輸出變數……………………………………………………….37
三、 網路架構…………………………………………………………….38
四、進出場及資金分配策略……………………………………………..38
第四章、實驗結果………………………………………………………………….40
第一節、 個股預測結果……………………………………………………….40
一、 研究模型一（聯華電子）………………………………………….40
二、研究模型二（矽品精密）………………………………………….43
第二節、 選股策略應用……………………………………………………….45
一、 選股策略…………………………………………………………….45
二、 應用選股策略之結果……………………………………………….45
第三節、綜合分析…………………………………………………………….48
第五章、結論與建議……………………………………………………………….49
第一節、 研究結論…………………………………………………………….49
第二節、 研究貢獻…………………………………………………………….49
第三節、未來方向…………………………………………………………….50
參考文獻…………………………………………………………………………….51

                                

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