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| 研究生： |
楊孟龍 Mo-Long Yang |
|---|---|
| 論文名稱： |
類神經網路於股價波段預測及選股之應用 |
| 指導教授： |
陳稼興
Jiah-Shing Chen |
| 口試委員: | |
| 學位類別： |
碩士 Master |
| 系所名稱： |
管理學院 - 資訊管理學系 Department of Information Management |
| 畢業學年度： | 88 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 50 |
| 中文關鍵詞： | 類神經網路 、預測擇時 、資金配置 、交易策略 、選股 、移動視窗 |
| 相關次數： | 點閱：13 下載：0 |
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財務問題中證券投資包含四個部份：預測擇時、資金配置、交易策略和選股。在本實驗中互相配合，以獲取較大利潤。歷史資料的選擇，分為時間與空間兩部份。在時間軸上，以「移動視窗」方式，使測試期間能緊接著訓練期間。保持訓練資料和測試資料的時間相關性。另外，選股的功能，為空間軸上的移動視窗。分為兩種：一是選出當期波段完全預測到的理想報酬率最高個股，為下期操作標的；另一是當期理想狀況下最低價買入、最高價賣出(低買高賣)的個股，為下月操作標的股。相較於同一股持續操作十二期實驗，分析比較選股和報酬率的關係。
利用1999年度的歷史資料，由倒傳遞類神經網路預測短期波段走勢，將預測結果輔以資金配置及交易策略，計算報酬率。實驗結果，依「低買高賣報酬最高」原則選股操作，比未選股，同一個股連續操作的報酬率高，亦比「依波段報酬最高」原則選股的較佳，且超越相同期間買入持有策略的報酬率。
王春笙，1996] 王春笙，「以技術指標預測台灣股市股價漲跌之實證研究-以類神經網路與複回歸模式建構」，台大資管所碩士論文，1996。
[紀桂銓，1993] 紀桂銓，「類神經網路對股市反轉點之學習與預測應用」，交大資管所碩士論文，1993。
[賴宏仁，1995] 賴宏仁，「結合技術分析與類神經網路以支援股票投資決策之研究」，中山資管所碩士論文，1995。
[陳建福，1995] 陳建福，「遺傳程式與市場擇時策略之研究：台灣股票市場的應用」，政大經研所碩士論文，1995。
[胡國瑜，1996] 胡國瑜，「類神經網路產業盈餘預測及其投資策略之研究--以電子電機及紡織業為例」，政大資管所碩士論文，1996。
[李安邦，1997] 李安邦，「以遺傳演算法為基底的模糊專家系統於投資策略之應用」，元智管研所碩士論文，1997。
[林威廷，1995] 林威廷，「以總體經濟因素預測股票報酬率-類神經網路與多元回歸之比較研究」，交大資管所碩士論文，1995。
[林萍珍，1998] 林萍珍，「遺傳演算法在使用者導向的投資組合選擇之應用」，中央資管所碩士論文，1998。
[卞志祥，1996] 卞志祥，「台灣加權股價指數投資組合之基因演算法建構模型」，交大資管所碩士論文，1996。
[林蔓蓁，1994] 林蔓蓁，「銀行授信客戶之風險評估」，中央大學資訊管理研究所碩士論文，1994。
[曾思博，1999] 曾思博，「類神經網路於股價預測與資金之配置應用」，中央大學資訊管理研究所碩士論文，1999。
[鄧紹勳，1999] 鄧紹勳，「遺傳演算法於股市擇時策略之研究」，中央大學資訊管理研究所碩士論文，1999。
[陳世章，1996] 陳世章，「基本分析與股價報酬之關聯性」，台灣大學會計研究所碩士論文，1996。
[杜金龍，1996] 杜金龍， 「基本分析在台灣股市應用的訣竅」，金錢文化，1996。
[杜金龍，1996] 杜金龍， 「技術分析在台灣股市應用的訣竅」，金錢文化，1996。
[葉怡成，1993] 葉怡成， 「類神經網路-模式應用與實作」，儒林出版社，1993。
[葉怡成，1993] 葉怡成， 「類神經網路-模式應用與實作」，儒林出版社，1993。
[葉怡成，1993] 葉怡成， 「類神經網路-模式應用與實作」，儒林出版社，1993。
[Fausett, 1994] Laurence Fausett. Fundamentals of Neural Networks-Architectures, Algorithms, and Applications. Prentice Hall, 1994.
[SNNS, 1995] Stuttgart Neural Network Simulator User Manual Version 4.1, 1995.
[SNNS, 1995] Stuttgart Neural Network Simulator User Manual Version 4.1, 1995.
[SNNS, 1995] Stuttgart Neural Network Simulator User Manual Version 4.1, 1995.
[Levy, 1966] Robert A. Levy. Conceptual Foundation of Technical Analysis. Financial Analysis Journal, 84-85, 1966.
[Piramuthu, 1999]，Selwyn Piramuthu. Financial Credit-risk Revolution With Neural and Neurofuzzy Systems. European Journal of Operational Research 112: 310-321, 1999.
[Gold, and Lebowitz, 1999] Steven Gold, and Paul Lebowitz. Computerized Stock Screening Rules for Portfolio Selection. Financial Services Review, 8: 61-70, 1999.
