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| 研究生： |
張紘誠 Hung-Chen Chang |
|---|---|
| 論文名稱： |
隨機過程參數和之估計 Estimator for Sum of Parameters Based on Stochastic Processes Data |
| 指導教授： |
野犮
許玉生 Yu-Sheng Hsu |
| 口試委員: | |
| 學位類別： |
碩士 Master |
| 系所名稱： |
理學院 - 數學系 Department of Mathematics |
| 畢業學年度： | 90 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 34 |
| 中文關鍵詞： | 參數估計 |
| 外文關鍵詞： | estimator parameters |
| 相關次數： | 點閱：14 下載：0 |
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本文以卜瓦松過程,布朗運動,分支過程,隨機漫步和簡單線性過程為例,說明隨機過程參數和可以直接估計也可以間接估計.我們考慮之估計式包含m.l.e及Bayes估計式.我們對直接及間接估計方法做比較,比較的準則為收斂速度或均方差.
The sum of parameters from stochastic processes like Poisson process,Brownian motion,brancing process,randon walk and simple linear process can be estimated directly or indirectly. We make comparisons brtween these two estimation procedures based on rate of converge or mean square error. The estimators considered here inciude m.l.e and Bayes estimator.
1.Basawa ,I.V and Prakasa Rao,B.L.S(1980). Statistical
Inference for Stochastic Process.Academic Press.
2.Wong,E.(1983). Introduction to Romdom Process. Springer.
