1 目錄 摘要 圖目錄…………………………………………………………4 表目錄…………………………………………………………6 第一章緒論………………………………………………….7 1.1 研究背景及動機……………………………………………….7 1.2 研究內容……………………………………………………….9 第二章世界各國災害保險制度之回顧與比較……………10 2.1 我國現行地震保險制度之概述……………………………….10 2.2 世界各國災害保險制度之回顧與比較……………………….16 2.2.1 挪威……………………………………………………….16 2.2.2 紐西蘭…………………………………………………….18 2.2.3 日本……………………………………………………….20 2.2.4 西班牙…………………………………………………….28 2.2.5 美國加州………………………………………………….29 2.3 綜合比較……………………………………………………….32 2.3.1 保險組織的比較………………………………………….32 2.3.2 保險範圍的比較………………………………………….34 2.3.3 保費比較………………………………………………….35 2 2.3.4 再保險的比較…………………………………………….36 2.3.5 減災制度的比較………………………………………….36 2.3.6 災害保險保單強制性之比較…………………………….37 第三章地震災害風險模型之建立…………………………38 3.1 地震災害損失模型…………………………………………….38 3.1.1 地震事件推測模組……………………………………….39 3.1.2 地震危害分析模組……………………………………….42 3.1.3 建築物地震損害分析模組……………………………….46 3.1.4 財務分析模組…………………………………………….48 3.2 事件損失表…………………………………………………….49 3.3 地震損失超越或然率之分析………………………………….52 3.3.1 損失發生超越或然率之推導…………………………….52 3.3.2 累計損失超越或然率之推導…………………………….53 3.3.3 蒙地卡羅模擬法………………………………………….53 3.3.3.1 蒙地卡羅模擬法的說明…………………………….54 3.3.3.2 蒙地卡羅模擬法的適用性………………………….57 3.4 地震損失模型分析結果之應用…………………………………61 3.4.1 保費之釐定……………………………………………….61 3.4.1.1 保險公司之純保費分析…………………………….61 3.4.1.2 再保險之純保費分析……………………………….62 3.4.2 承保能量之評估………………………………………….63 3.4.3 巨災風險財務模型……………………………………….64 3 3.4.4 經濟資本的運算………………………………………….66 3.4.5 巨災債券………………………………………………….68 第四章地震保險制度之綜合討論…………………………73 4.1 財務風險管理之討論………………………………………….73 4.1.1 危險承擔限額及分配方式之討論……………………….73 4.1.2 資本市場之利用………………………………………….78 4.2 地震保險制度保障範圍之討論……………………………….80 4.3 保險費率之討論……………………………………………….82 4.4 理賠之討論…………………………………………………….86 4.4.1 理賠處理程序…………………………………………….86 4.4.2 理賠制度之內容………………………………………….87 4.5 減災制度之討論……………………………………………….89 第五章結論與建議 5.1 結論…………………………………………………………….91 5.2 建議…………………………………………………………….92 參考文獻……………………………………………………...93 4 圖目錄 圖2-1 我國地震保險風險承擔限額及分配方式…………………….12 圖2-2 紐西蘭地震保險風險承擔限額及分配方式………………….20 圖2-3 日本地震保險費率分區方式………………………………….23 圖2-4 日本地震保險風險承擔限額及分配方式…………………….27 圖2-5 美國CEA 地震保險賠償金額分擔配置圖…………………….31 圖3-1 地震風險評估模組…………………………………………….38 圖3-2a 淺層震源分區及歷史震央分佈圖……………………………39 圖3-2b 深層震源分區及震央分佈圖…………………………………40 圖3-3 台灣地區475 年迴歸期之等PGA 值圖（Campbell 衰減公式）…44 圖3-4 台灣地區475 年迴歸期之等PGA 值圖（Kanai 衰減公式）……45 圖3-5 建立ELT 之年發生機率及損失的步驟……………………….51 圖3-6 蒙地卡羅模擬法運用於地震損失超越或然率之步驟……….54 圖3-7 地震損失累積或然率分佈圖………………………………….56 圖3-8 計算相對應損失之示意圖…………………………………….56 圖3-9 損失發生超越或然率（OEP）…………………………………58 圖3-10 模擬100 次之蒙地卡羅模擬法與假設損失分佈比較………59 圖3-11 模擬1000 次之蒙地卡羅法與假設損失分佈比較………….59 圖3-12 模擬5000 次之蒙地卡羅法與假設損失分佈比較………….60 圖3-13 以蒙地卡羅法模擬AEP………………………………………64 圖3-14 考慮再保險後的損失圖………………………………………65 圖3-15 損失圖與超越或然率的應用…………………………………66 5 圖3-16 經濟資本示意圖………………………………………………67 圖3-17 巨災債券發行架構及流程……………………………………70 圖4.1 風險承擔限額及分配方式之模式…………………………….74 圖4-2 依據方案四所修改之風險承擔限額及分配方式…………….77 圖4-3 依據方案5 所修改之風險承擔限額及分配方式…………….77 圖4-4 國內保費與保額建議方案…………………………………….83 6 表目錄 表2-1 住宅火災及地震基本保險要保書範本……………………….13 表2-2 住宅火災及地震基本保險出險通知書……………………….14 表2-3 住宅火災及地震基本保險賠償申請書……………………….15 表2-4 日本地區基本費率決定方式………………………………….23 表2-5 非木造房屋折扣率計算方式………………………………….24 表2-6 木造房屋折扣率計算方式…………………………………….25 表2-7 各國保險組織的比較………………………………………….33 表2-8 各國保險範圍的比較………………………………………….34 表2-9 各國保費型式比較…………………………………………….35 表2-10 各國再保險情況的比較………………………………………36 表2-11 各國減災制度的比較…………………………………………36 表2-12 強制性之比較…………………………………………………37 表3-1 地震事件表…………………………………………………….39 表3-2 建築物損害狀態……………………………………………….47 表3-3 ELT 的基本型式……………………………………………….49 表3-4 保險公司之事件損失表……………………………………….62 表3-5 S＆P 信用等級與破產機率對照……………………………….72