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| 研究生： |
白勝全 Sheng-Chiuam Bai |
|---|---|
| 論文名稱： |
利用高斯數值方法估計美式賣權價格 |
| 指導教授： |
鄭光甫
Kuang-Fu Cheng |
| 口試委員: | |
| 學位類別： |
碩士 Master |
| 系所名稱： |
理學院 - 統計研究所 Graduate Institute of Statistics |
| 畢業學年度： | 93 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 36 |
| 中文關鍵詞： | 美式選擇權訂價 、高斯數值方法 |
| 相關次數： | 點閱：13 下載：0 |
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近年來由於財務商品不斷推陳出新, 因此要如何定價商品變成
愈來愈重要的問題, 本文針對選擇權來做探討如何定價的問題。而
許多定價選擇權之問題都需要運用到積分來計算選擇權價格。有許
多有效的數值分析方法(numerical integration method)可以來估
計積分, 在本文中我們主張用高斯數值方法(Gaussian quadrature
formula) 估計積分。
由於歐式選擇權及美式買權均可利用公式計算出其價格,而美
式賣權有提前履約的問題，因此價格較難計算。本文用高斯數值方
法來探討美式賣權之價格。
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