本研究從技術分析的觀點著手，並配合遺傳演算法(Genetic Algorithm)的最佳解(Optimal Solution)搜尋的方法，去找出有用的擇時交易策略。傳統的技術分析，其技術指標的選擇會因個人知識背景與環境因素的不同而有所差異，因此不容易選到適合應用於當時的技術指標加以應用。也因此其交易策略往往不合時宜。本研究將從選擇技術指標的地方下手，先讓遺傳演算法選出當時適用的技術指標，然後再從這些技術指標中發展出合適的交易策略。
風險於投資策略中是相當重要的一個考量因素，但在傳統的研究當中，其受重視的程度卻不及報酬率。而本研究即要往降低風險的目標努力，使用資金分配的交易策略來降低風險並維持一定水準的投資報酬率。
本研究採用移動視窗(Sliding Window)的方式從個股的歷史資料中找出交易策略並期望透過所找到的交易策略為投資者帶來單位風險的高報酬。而最後模擬實驗的結果，資金分配交易策略確實可以降低風險，且也可以維持一定的報酬。

[方國榮，1991]方國榮，「證券投資最適決策指標之研究─技術面分析」，台灣大學商學研究所碩士論文，1991。
[林萍珍，1998]林萍珍、陳稼興、林文修，「遺傳演算法在使用者導向的投資組合選擇之應用」，資訊管理學報7卷1期，1998。
[胡國瑜，1996]胡國瑜，「類神經網路產業盈餘預測及其投資決策之研究─以電子電機及紡織業為例」，政治大學資訊管理研究所碩士論文，1996。
[高梓森，1993]高梓森，「台灣股市技術分析之實證研究」，台灣大學財務金融研究所碩士論文，1993。
[許芳誠，2000]許芳誠，「智慧型多準則決策支援研究：以交談式遺傳演算法為基礎的模型」，中央大學資訊管理研究所博士論文，2000。
[曾思博，1999]資思博，「類神經網路於股價預測與資金配置之應用」，中央大學資訊管理研究所碩士論文，1999。
[鄧邵勳，1999]鄧邵勳，「遺傳演算法於股市擇時策略之研究」，中央大學資訊管理研究所碩士論文，1999。
[廖清達，1997]廖清達，「綜合性技術指標的有效性驗證─兼論台灣股市的弱勢效率性假說」，東華大學國際經濟研究所碩士論文，1997。
[蔡宜龍，1990]蔡宜龍，「台灣股票市場技術分析指標有效性之衡量」，成功大學工業管理研究所碩士論文，1990。
[賴宏祺，1995]賴宏祺，「技術分析有效性之研究」，中興大學企業管理研究所碩士論文，1995。
[Allen, 1999]Allen, F., “Using genetic algorithms to find trading rules,” Journal of Financial Economics, Vol. 51, pp. 245-272, Feb 1999.
[Bauer, 1994]Bauer, Jr., Genetic Algorithms and Investment Strategies, Wiley, 1994.
[De Jong, 1987]De Jong, K. A., “On Using Genetic Algorithms to Search Program Space,” in Proceedings of the Second International Conference on Genetic Algorithm and Their Application, pp. 210-216, 1987.
[Fama, 1965]Fama, E. F., “The Behavior of Stock Market Prices,” Journal of Business, pp. 285-299, January 1965.
[Fama, 1970]Fama, E. F., “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work,” Journal of Finance, Vol. 25, pp.383-417, May1970.
[Granville, 1976]Granville, J. E., A Strategy of Daily Stock Market Timing for
Maximum Profit, Prentice-Hall, 1976.
[Goldberg, 1997]Goldberg, D. E., Genetic Algorithm in Search, Optimization, and Machine Learning, Addison-Wesley, 1997.
[Holland, 1975]Holland, J., “Adaptation in Natural and Artificial Systems,” University of Michigan Press, 1975.
[John, 1996]John, G. H., Miller, P. and Kerber, R. “Stock Selection Using Rule Induction,” IEEE Expert, pp. 52-58, 1996.
[Kimoto and Asakawa, 1990]Kimoto, T. and Asakawa, K., “Stock Market Prediction System with Modular Neural Networks,” IJCNN-1990, Vol 1, pp.11-16, 1990.
[Kamijo and Tanigawa, 1992] Kamijo K. and Tanigawa T., “Stock price pattern matching system dynamic programming neural networks approach”, IEEE, 1992.
[Levy, 1966]Levy, R. A., “Conceptual Foundation of Technical Analysis,” Financial Analysts Journal, Vol. 12, pp. 83-89, 1966.
[Levy, 1967]Levy, R. A., “Relative Strength as a Criterion for Investment Selection,” Journal of Finance, Vol. 12, pp. 595-610, Dec 1967.
[Mitchell, 1992]Mitchell, M., An Introduction to Genetic Algorithms, MIT Press, 1996.